12月5日下午，应数学与统计学院和科技处邀请，山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师王光臣教授于教学二楼数学与统计学院大会议室2126作了题为《An LQ Optimal Control Problem of FBSDE with noisy observation》的学术报告。报告由数学与统计学院院长刘衍胜教授主持，数学与统计学院部分教师、数学与统计学院30多名研究生参加了本次报告会。
在本次报告中，王教授介绍了什么是由随机微分方程导出的部分可观最优控制问题，而且可观最优问题的特性之一是其状态方程和代价泛函都是均值场类型，这将导致在动态规划意义下的时间一致性问题将不再成立。如何找到这一问题下最优解的必要条件很有意义。王教授基于Girsanov定理和逼近平滑方程推导了优化控制下的两个必要条件，并利用必要条件和随机滤波解决了现金管理模型。报告的内容共分为六个部分，第一部分是动机，第二部分是一般形式的构造，应用随机过程的研究方法对 一家公司的股票价格进行了分析和构造方程。第三部分和第四部分主要是对方程的求解，第五部分主要讲解了如何对特殊问题求解析解。第六部分则是对上述内容的概括总结。在研究过程中，传统的分离原理是由两部分构成，分别是状态估计和最优控制，而在此基础上，王教授于08年提出了倒向分离的方法，即先计算最优控制后状态估计，13年完成了允许观测系数是线性增长的，应用逼近测度变换。
王光臣，山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师，国家优秀青年基金和山东省杰出青年基金获得者，教育部新世纪优秀人才，《系统科学与数学》编委。一直从事随机控制理论及其金融应用的研究，特别是在正倒向随机系统最优控制与滤波估计方面，取得了系列创新研究成果。迄今，在控制理论和精算科学国际知名期刊SIAM Journal on Control and Optimization、IEEE Transactions on Automatic Control、Automatica、Insurance: Mathematics & Economics发表学术论文多篇，部分成果受到同行专家关注与认可，并获第十届山东省青年科技奖一项。2016年4月入选首批“长江学者”青年学者项目。
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