12月21日下午，南卡罗来纳大学博士后郭旭来应邀我院做了题为《Model financialprocesses with jumps》的学术报告，我院院长刘衍胜主持了本次报告会。我院教师、硕士研究生50余人参加了本次学术活动。
报告会上，郭旭老师以金融衍生产品、有价合约、债权、交割日期、行权价格为背景介绍了金融带跳模型估计，其中的三个模型以及期权定价问题。带跳模型进行参数估计，以是否使用现实期权价格进行估计，采用共轭梯度方法求解，用明确形式建立了美式期权和最优运动边界积分方程的分解公式，解析近似公式得到美国价值。通过数值模拟提供的欧式期权，最优行驶价格和近似美式期权，检测是否可行从而控制风险，来进一步采取更有效的方法。报告会上，郭旭老师深入浅出的进行讲解，在场同学收获颇深。
郭旭：南卡罗来纳大学博士后
编辑：陈佳惠
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